22/11/12更新
システムベット版でフォワードテスト中ですが、上手くありません。断念しようか思案中です。
朝イチエントリーEAは失敗作？
結果は以下。
USDJPYについては辛うじて累計プラスになるもEURJPYは累計でもマイナス。
残念ながらひどい結果です。何時かは傾向がもとに戻るのではリアルトレードを続けていましたが、なにか対策をしないといけません。
USDJPYほぼ同じ期間のバックテスト結果です。リアルトレードと傾向はにています。
勝率は７割強と良いのですが、スキャルピングなのでリスクリワードが悪く、右肩上がりとなりません。最大連続負けは３回で以外なほど負けが連続しないことがわかりました。
システムベットで効率を上げる！
連続負け回数が限られていることから、システムベットの仕組みでLotコントロールにより右肩上がりを実現しようとしてみました。
負けた場合は次回Lotを一定の倍率で上げていくマーチンゲールに従ってLotをコントールしてみました。バックテストの結果が以下です。
良い感じになりました。Lotのコントロールだけでこの様な図になるとはけっこう新鮮な驚きでした。
それぞれのグラフの勝敗は同じなのですからびっくりですね。
スキャルピングは５pipsの利益に対し、ロスカットは20pips。一度負けると、次回のエントリーに取り返すためには、十分なマーチンゲール倍率をとる必要があり、運用に耐えられるか心配です。とにもかくにもリアルで試してみようと思います。
フォワードテスト
リアルトレードの結果を下図に掲載します。連敗で一気に損失が大きくなりました。
EURJPY なかなか旨くいきません。
USDJPY こちらはもっとひどい。考えなおさないといけません。
EURJPY、USDJPYともに連敗になり上手くないですね。MaxLots制限をしているので取り返せないですね。マーチン法では、私のような小心者は耐えられないです。
マーチン法では一回で取り戻そうとするが、なかなかキツイ。また、勝ったときには、ロット数がもとにもどり、何かもったいない気がする。違うシステム・ベットを使ってみようか、キャンセレーション法に挑戦してみようと思います。
エントリーロジック
尚、朝イチエントリーのロジックは以下のとおりです。
①予め指定された時刻にGMMAでトレンドを判断
②トレンドが認められればエントリー
③５pipsで利確、もしくは20pipsで損切り、もしくはエントリー後指定時間(１~３時間）でイクジット。
です。
もともとは、「ロンドン・オープンからロンドン・フィキシングにかけて一方通行のトレンドになりやすい」というルールをEA化を試みたものです。ですが、１５時、１６時、１７時にエントリーしてみても上手くいきません。結局０時～２３時までストラテジ・テスタで総当たりしてみると朝８時エントリーに優位性があることがわかり運用してみることにしたものです。
具体的な設定は以下です。
・USDJPY H1 朝9時時点でGMMAでトレンドが認められたらエントリー。5pipsで利確、20pipsで損切り、１0時には強制的にイクジットする。GMMAは10本の移動平均線のうち8本以上でトレンドありとします。
・EURJPY H1 朝8時時点でGMMAでトレンドが認められたらエントリー。5pipsで利確、20pipsで損切り、１1時には強制的にイクジットする。GMMAは10本の移動平均線のうち５本以上でトレンドありとします。
あと曜日によってアノマリーがあるようで月金はエントリーしない方が良いです。
改造の結果が楽しみです。
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